量价注周 关三期期权齐升权行权日

　　受标的期权齐升权行权日50ETF价格高开高走影响，昨日2月50ETF实值及平值认购期权出现上扬，关注深度虚值2月认购期权则受到期日临近影响出现下跌。周期平值期权方面，期权齐升权行权日2月平值认购合约“50ETF购2月2050”收盘报0.0156元，关注上涨0.0078元或100%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2050”收盘报0.0171元，周期下跌0.0347元或66.99%。期权齐升权行权日

　　成交方面，关注昨日期权单日成交241405张，周期较上一个交易日增加68889张。期权齐升权行权日持仓方面，关注期权持仓量下降，周期总体期权未平仓总量减少0.03%至587926张。期权齐升权行权日成交量/持仓量比值为41.06%。关注

　　光大期货期权部张毅表示，周期考虑到周三是2月期权行权日。稳健型投资者可以将操作重心转到3月期权上。考虑到目前3月平值认购期权的隐含波动率在20%以下，与近期平均水平相比并不高，对未来一个月左右时间内50ETF走势有信心的投资者，可在3月期权上制订牛市垂直价差交易计划。如果投资者持温和看涨观点，可运用3月认购期权2.05元行权价与2.10元行权价构建牛市垂直价差套利。